財務時間序列模型: GARCH 模型專論(絕)
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- 一般書籍
- ISBN：9789574837007
- 作者：劉祥熹、黃日鉦
- 版次：1
- 年份：2012
- 出版商：東華書局
- 頁數/規格：224頁/平裝單色
書籍介紹
目錄
本書特色
GARCH 模型被廣泛用來處理財務、經濟時間序列分析與預測的模型，其最大的特色即為解決財經序列常見的波動群聚性及反應訊息的不對稱性。歷經二十餘年的發展，GARCH-type 的模型已漸趨完整，從單變量模型、不對稱模型、多變量模型至近來受到重視的Copula 模型，均顯示GARCH 模型在財經計量的分析上，其不可或缺的一個角色。
本書透過深入淺出的方式，提供讀者瞭解各種不同GARCH 模型上的差異及適用性，並輔以實證研究，以不同的應用軟體及財經實證資料來提供讀者在理論模型與實證上的整合。
GARCH 模型被廣泛用來處理財務、經濟時間序列分析與預測的模型，其最大的特色即為解決財經序列常見的波動群聚性及反應訊息的不對稱性。歷經二十餘年的發展，GARCH-type 的模型已漸趨完整，從單變量模型、不對稱模型、多變量模型至近來受到重視的Copula 模型，均顯示GARCH 模型在財經計量的分析上，其不可或缺的一個角色。
本書透過深入淺出的方式，提供讀者瞭解各種不同GARCH 模型上的差異及適用性，並輔以實證研究，以不同的應用軟體及財經實證資料來提供讀者在理論模型與實證上的整合。
目 錄
第一章 緒論
第二章 一般化GARCH模型
第三章 不對稱GARCH模型
第四章 結構改變
第五章 多變量GARCH模型
第六章 模式估計與檢定
第一章 緒論
第二章 一般化GARCH模型
第三章 不對稱GARCH模型
第四章 結構改變
第五章 多變量GARCH模型
第六章 模式估計與檢定
