時間序列分析-總體經濟與財務金融之應用 (絕版)
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- 一般書籍
- ISBN：9789574835287
- 作者：陳旭昇
- 版次：1
- 年份：2009
- 出版商：東華書局
- 頁數/規格：368頁/平裝單色
書籍介紹
目錄
本書介紹
一本以應用為主軸的時間序列分析教科書並不是付之闕如，Walter Enders所著的Applied Econometric Time Series算是個中翹楚。本書與Walter Enders的書不同處在於
其中，對於VAR模型的介紹，我自認本書略勝一籌。此外，身處於電腦運算速度快驚人的時代，電腦模擬在計量濟學的研究，發展，與應用上，扮演著越來越重的要角色，蒙地卡羅模擬以及樣本重抽法（Bootstrap)已被大量應用於總體經濟或財金相關研究中，本書希望能讓讀者對此趨勢有一個較為深入的認識。
本書目的在於以直觀且有系統的方式，介紹讀者現代時間序列的計量分析工具，對於每一個主題都有總體經濟或是國際金融的實例應用，並說明如何以計量軟體執行估計，檢定，預測與模擬。應用的例子包含：1.匯率，購買力平價困惑、2.亞洲金融風暴、3.物價膨脹率，失業率，以及短期利率VAR模型、4.股票價格現值模型、5.貨幣政策的認定、6.需求面／供給面衝擊與景氣循環、7.利率期限結構模型、8.央行在外匯市場的干預
一本以應用為主軸的時間序列分析教科書並不是付之闕如，Walter Enders所著的Applied Econometric Time Series算是個中翹楚。本書與Walter Enders的書不同處在於
- 對於重要的主題如結構性變動，樣本外預測，蒙地卡羅模擬以及樣本重抽法（Bootstrap)均有專章較為深入的討論。
- 更具系統性地探討VAR型。
- 對於計量軟體（主要是EViews 6)的操作有更仔細的說明與介紹。
其中，對於VAR模型的介紹，我自認本書略勝一籌。此外，身處於電腦運算速度快驚人的時代，電腦模擬在計量濟學的研究，發展，與應用上，扮演著越來越重的要角色，蒙地卡羅模擬以及樣本重抽法（Bootstrap)已被大量應用於總體經濟或財金相關研究中，本書希望能讓讀者對此趨勢有一個較為深入的認識。
本書目的在於以直觀且有系統的方式，介紹讀者現代時間序列的計量分析工具，對於每一個主題都有總體經濟或是國際金融的實例應用，並說明如何以計量軟體執行估計，檢定，預測與模擬。應用的例子包含：1.匯率，購買力平價困惑、2.亞洲金融風暴、3.物價膨脹率，失業率，以及短期利率VAR模型、4.股票價格現值模型、5.貨幣政策的認定、6.需求面／供給面衝擊與景氣循環、7.利率期限結構模型、8.央行在外匯市場的干預
目 錄
1.時間序列導論
2.定態時間序列I：自我迴歸模型
3.定態時間序列II：ARMA 模型
4.預測表現之評估
5.單根與隨機趨勢
6.結構性變動
7.向量自我迴歸模型概論
8.縮減式 VAR
9.結構式向量自我迴歸I：遞迴式 VAR
10.結構式向量自我迴歸II
11.共整合與向量誤差修正模型
12.ARCH-GARCH 模型
13.蒙地卡羅模擬與 Bootstrap
14.時間序列中的 AR 迴歸模型
1.時間序列導論
2.定態時間序列I：自我迴歸模型
3.定態時間序列II：ARMA 模型
4.預測表現之評估
5.單根與隨機趨勢
6.結構性變動
7.向量自我迴歸模型概論
8.縮減式 VAR
9.結構式向量自我迴歸I：遞迴式 VAR
10.結構式向量自我迴歸II
11.共整合與向量誤差修正模型
12.ARCH-GARCH 模型
13.蒙地卡羅模擬與 Bootstrap
14.時間序列中的 AR 迴歸模型
